一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 1.1%報 32875.71 點，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.2%報3783.22 點， 納指跌 1.35%報 10213.29 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.61%報 1812 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 2.05%報 23.72 美元/盎司。
3、國際油價全線下跌，美油明年 2 月合約跌 0.84%，報 78.86 美元/桶。布油明年 3月合約跌 0.97%，報 83.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 0.88%報 8423 美元/噸， LME 期鋅漲 1.59%報 3012 美元/噸， LME 期鎳漲 2.85%報 30390 美元/噸， LME 期鋁跌 0.61%報 2375 美元/噸， LME 期錫漲 3.97%報 24885 美元/噸， LME 期鉛跌 2.27%報 2222 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲 1.85%報1516.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 1.22%報 683 美分/蒲式耳， 小麥期貨漲 1.42%報 785.5美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、海關(guān)總署宣布即日起推動邊境口岸有序穩(wěn)妥恢復(fù)開通貨、客運。自 2023 年 1 月 8日起， 取消入境人員全員核酸檢測， 所有入境人員均需向海關(guān)申報入境前 48 小時內(nèi)新型冠狀病毒核酸檢測結(jié)果； 對健康申報正常且口岸常規(guī)檢疫無異常的入境人員，放行進(jìn)入社會面。
2、全國發(fā)展和改革工作會議在京召開。國家發(fā)改委主任何立峰指出，要更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。著力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，大力提振市場信心， 積極擴大國內(nèi)有效需求， 充分發(fā)揮消費的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用， 推動經(jīng)濟(jì)運行整體好轉(zhuǎn)。
3、央行 12 月 28 日以利率招標(biāo)方式開展 1890 億元 7 天期和 130 億元 14 天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為 2.0%、2.15%，實現(xiàn)凈投放 1830 億元。
4、日本央行公布 12 月貨幣政策會議審議委員意見摘要顯示，央行委員不認(rèn)為修改 2%的通脹目標(biāo)是合適的；債券市場功能已經(jīng)惡化，必須在穩(wěn)定、可持續(xù)地達(dá)到物價目標(biāo)前維持收益率曲線控制(YCC) 。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌， 能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿跌 1.47% ， LPG 跌1.41%，燃油跌 1.25% ， PVC 跌 1.2%，乙二醇跌 1.13%，苯乙烯跌 1.13%。黑色系普遍下跌， 焦煤跌 1.48%，焦炭跌 0.91%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌， 棉紗跌 1.16%，棉花跌 0.81%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鉛跌 2.04%，滬鋁跌 1.24%，滬錫跌 0.35%，滬銅跌 0.26%，不銹鋼漲 0.48%。
2、國內(nèi)商品期市 2023 年元旦期間交易安排出爐： 2022 年 12 月 30 日晚上不進(jìn)行夜盤交易；2022 年 12 月 31 日至 2023 年 1 月 2 日(星期一) 休市；2023 年 1 月 3 日08:55-09:00 所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競價， 當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
3、找鋼網(wǎng)庫存分析： 建材產(chǎn)量 332.96 萬噸， 周環(huán)比減 1.94 萬噸， 降 0.58%；建材廠庫 282.33 萬噸， 周環(huán)比增 19.82 萬噸，升 7.55%；建材社庫 310.78 萬噸，周環(huán)比增3.87 萬噸，升 1.26%。
4、馬來西亞將 1 月原油棕櫚油出口稅維持在 8.0%不變， 將 1 月毛棕櫚油出口稅定為3889.52 林吉特/噸。
5、APK-Inform 公司預(yù)測，由于谷物產(chǎn)量減少，以及俄烏沖突導(dǎo)致大部分海港停航，在樂觀的情況下，烏克蘭在 2022/23 年的小麥出口量將達(dá)到 1900 萬噸， 同比下降 41%；玉米出口量為2570 萬噸，同比下降 39%。
6、巴西全國谷物出口商協(xié)會(Anec) 基于船運計劃數(shù)據(jù)預(yù)測，12 月 25 日-12 月 31日期間，巴西大豆出口量為 40.44 萬噸，上周為 43.38 萬噸；玉米出口量為 169.02 萬噸，上周為 115.79 萬噸。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.12.28 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差(現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8170 | 8174 | -4 | -4 |
豆油 | 9480 | 8838 | 642 | -44 |
豆粕 | 4600 | 3839 | 761 | 4 |
螺紋 | 4060 | 4050 | 10 | 36 |
鐵礦 | 825 | 835.5 | -10.5 | 2.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價) | |||
五、國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 26183 | 379 | 聚丙烯 | 4,169 | 0 |
鋁 | 35492 | -100 | 瀝青 | 20470 | 0 |
鋅 | 427 | 0 | 原油 | 10166000 | 1976000 |
鎳 | 1145 | 0 | 燃料油 | 171720 | -910 |
白銀 | 2080412 | 7550 | 棕櫚 | 1,600 | 300 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,587 | 0 |
熱軋卷板 | 21379 | 0 | 豆粕 | 14,696 | -100 |
鐵礦石 | 4,300 | 1,500 | 玉米 | 68,959 | 1,480 |
天然橡膠 | 162120 | 3100 | 淀粉 | 3,140 | 0 |
20 號膠 | 29213 | 605 | 聚乙烯 | 1,812 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面， 1-11 月 ，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降 3.6%，后續(xù)出口下降預(yù)計仍對企業(yè)利潤造成壓制， 但國內(nèi)政策相對偏松，預(yù)計 12 月利潤將相對穩(wěn)定。28 日央行開展了1890 億元 7 天期和 130 億元 14 天期逆回購操作，繼續(xù)向市場投放流動性。
股指方面， 主要指數(shù)以震蕩為主，上證 50 偏強， 兩市成交額仍處于較低水平，全天成交約 6500 億元，北向資金凈流入約 39 億元。個股跌多漲少，漲停個股多于跌停數(shù)量。當(dāng)前市場布局時機再次到來， 建議前期多單繼續(xù)持有， 尚未建倉投資者可以考慮再次建倉。
商品方面，疫情防控政策進(jìn)入新階段，大宗商品價格連續(xù)上漲，但近幾個交易日大宗商品價格波動較為劇烈，整體漲跌幅度較小，當(dāng)日波動幅度較大，操作難度增加。建議以短線操作為主， 長線操作者暫時觀望，多看少動。
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